แหล่งที่มา: OKX
เมื่อเร็ว ๆ นี้ "AI Crypto Trading Arena" — AlphaArena ซึ่งเปิดตัวโดยทีมสตาร์ทอัพ NOF1 ได้จุดประกายความสนใจในแวดวงคริปโตและฟินเทค การแข่งขันนี้จัดสรรเงินจริง $10,000 ให้กับโมเดล AI แต่ละโมเดล เพื่อให้สามารถซื้อขายได้เองในตลาดคริปโต ซึ่งทำให้ "IQ ทางการเงิน" ของ AI กลายเป็นจุดสนใจของการถกเถียงอย่างร้อนแรง
ภายใต้กระแสความร้อนแรงนี้ คำถามที่ใช้ได้จริงมากขึ้นได้ปรากฏขึ้น: ผู้ใช้ทั่วไปสามารถใช้ AI เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายแบบคงที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วได้หรือไม่? เพื่อค้นหาคำตอบ OKX และ AiCoin ได้ร่วมกันเปิดตัวการทดลองพิเศษ: โดยใช้โมเดล AI หลักหกโมเดลเดียวกัน ได้แก่ GPT-5, Claude Sonnet 4.5, Gemini 2.5 Pro, DeepSeek V3.1, Qwen3 Max และ Grok-4 (เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น ด้านล่างนี้จะใช้ตัวย่อของ AI แต่ละตัว) เพื่อให้พารามิเตอร์สำหรับกลยุทธ์กริดสัญญา BTC ของ OKX และผ่านการทดสอบย้อนหลังข้อมูลที่เข้มงวด ภายใต้สภาวะตลาดเดียวกัน ได้ตรวจสอบระดับที่แท้จริงของ "ผู้ซื้อขาย" AI เหล่านี้

โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม นอกเหนือจากผลตอบแทนของกลยุทธ์เองแล้ว หากเพิ่มรายได้พิเศษที่เกิดจากฟังก์ชัน "รับเหรียญอัตโนมัติ" ของกลยุทธ์ OKX (รายได้ปรับตามตลาดแบบเรียลไทม์ ซึ่งก่อนหน้านี้สูงสุดประมาณ 50% และปัจจุบันอยู่ที่ 3%) APY สูงสุดของ Claude ในกลยุทธ์กริดสัญญา BTC ของ OKX สามารถสูงถึง 50.64%
ผู้ใช้เพียงแค่อัปเกรดแอป OKX เป็นเวอร์ชัน V 6.141.0 หรือสูงกว่า ก็สามารถเพลิดเพลินกับรายได้เพิ่มเติมที่เกิดจาก "รับเหรียญอัตโนมัติ" ได้โดยอัตโนมัติ และเงินทุนยังคงอยู่ในบัญชีกลยุทธ์ ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักประกันได้โดยไม่เพิ่มความเสี่ยง
ข้อกำหนดของการประเมินนี้: AI แต่ละตัวจะต้องให้พารามิเตอร์สำหรับกริด AI โดยอิงจากกราฟแนวโน้ม BTC/USDT Perpetual 1 ชั่วโมงของ OKX รวมถึงช่วงราคาและจำนวนกริด ทิศทาง (ซื้อ, ขาย, เป็นกลาง) และโหมด (เลขคณิต, เรขาคณิต) ในขณะเดียวกัน ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดด้านเงินทุนที่สอดคล้องกัน โดยมีจำนวนเงินลงทุน 100,000 USDT และใช้เลเวอเรจ 5 เท่าทั้งหมด
เมื่อส่งพารามิเตอร์ทั้งหมดแล้ว จะมีการตรวจสอบในสภาพแวดล้อมการทดสอบย้อนหลังแบบรวม: สินทรัพย์อ้างอิงคือกกลยุทธ์กริดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า BTC/USDT Perpetual บน OKX ระยะเวลาของแท่งเทียนคือ 15 นาที (หรืออาจมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย) ช่วงเวลาทดสอบย้อนหลังถูกกำหนดไว้เป็นข้อมูลตลาดในอดีตตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2025 ถึง 25 ตุลาคม 2025 จากนั้นจะทำการตรวจสอบจำลองผ่านฟังก์ชันการทดสอบย้อนหลังแบบกลุ่มของแพลตฟอร์ม AiCoin เครื่องมือนี้จะจำลองกระบวนการวางคำสั่งซื้อและดำเนินการซื้อขายโดยอัตโนมัติตามพารามิเตอร์กริดที่ป้อน และส่งออกข้อมูลการซื้อขายโดยละเอียดและสถิติรายได้ ผลลัพธ์การทดสอบย้อนหลังจะเน้นที่ตัวชี้วัดหลัก เช่น รายได้รวม อัตราผลตอบแทน อัตราการชนะ การลดลงสูงสุด และอัตราส่วน Sharpe เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ AI แต่ละกลยุทธ์ได้รับการเปรียบเทียบอย่างยุติธรรมและโปร่งใสภายใต้สภาวะตลาดที่เหมือนกันทุกประการ
เมื่อเปรียบเทียบพารามิเตอร์กริดหลักของโมเดล AI ทั้งหก จะพบความแตกต่างที่สำคัญในการออกแบบกลยุทธ์:

จากตารางด้านบน จะเห็นว่า AI ทั้งหมดเลือกโหมดกริดแบบเลขคณิต แทนที่จะเป็นแบบเรขาคณิต; และกลยุทธ์กริดแบบเป็นกลาง ซึ่งหมายถึงการทำ Arbitrage ทั้งการซื้อและการขายพร้อมกัน โดยไม่จำเป็นต้องคาดการณ์แนวโน้มข้างเดียว นอกจากนี้ แต่ละ AI ยังมีช่วงราคา ความหนาแน่นของกริด และอื่นๆ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ:
1) กลุ่มที่เน้นการซื้อขายความถี่สูงและปริมาณน้อยสุดยอด นำโดย Grok-4 และ Gemini มีแนวโน้มที่จะสะสมกำไรเล็กน้อยผ่านการซื้อขายที่มีความหนาแน่นสูงและความถี่สูง
พวกมันใช้กริด 50 ช่องสูงสุดและเงินทุนต่อช่องที่น้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงราคาต่อช่องของ Gemini มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของราคามากที่สุดในบรรดากลยุทธ์ทั้งหมด โดยมุ่งเน้นการทำ Arbitrage ที่มีความถี่สูงอย่างสุดขีด ในขณะที่ Grok-4 รวมช่วงที่กว้างที่สุด 20,000U เพื่อให้มีการวางคำสั่งซื้อขายอย่างหนาแน่นในวงกว้างขึ้น เนื่องจากเงินทุนต่อช่องมีขนาดเล็ก กลยุทธ์เหล่านี้จึงมีความปลอดภัยของเงินทุนค่อนข้างสูง แต่ต้องให้ตลาดมีการผันผวนด้วยความถี่สูงอย่างต่อเนื่อง
2) กลุ่มสายกลางที่มั่นคง ได้แก่ DeepSeek และ Claude ใช้กริดที่มีความหนาแน่นปานกลางและเงินทุนต่อช่องปานกลาง
ช่วง 10,000U ของ Claude และการกำหนดค่าพารามิเตอร์มีความเหมาะสม จัดเป็นประเภทที่มั่นคงและสมดุล ส่วน DeepSeek เลือกช่วงที่กว้างที่สุด 20,000U โดยมุ่งเน้นการซื้อขายด้วยความถี่ปานกลางเพื่อให้ได้ผลตอบแทนต่อธุรกรรมที่สูงขึ้นภายใต้การคาดการณ์ความผันผวนขนาดใหญ่
3) กลุ่มที่เน้นปริมาณมากและความถี่ต่ำของ GPT-5 ใช้กลยุทธ์ "จับใหญ่ปล่อยเล็ก" ที่สุดโต่ง
มันตั้งค่ากริดน้อยที่สุด 10 ช่องและเงินทุนต่อช่องสูงสุด โดยมีช่วงราคาต่อช่องที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งหมายถึงความถี่ในการซื้อขายต่ำที่สุด แต่กำไรจากการทำ Arbitrage ต่อครั้งนั้นน่าพึงพอใจที่สุด กลยุทธ์นี้ละทิ้งกำไรจากการผันผวนเล็กน้อย โดยมุ่งเน้นการจับแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาที่กว้างขวาง ดังนั้นอัตราการชนะอาจจะสูง แต่เนื่องจากการลงทุนต่อช่องมีขนาดใหญ่ หากราคาทะลุช่วงที่กำหนด ความเสี่ยงที่จะถูกบังคับขาย (Drawdown) ของมันจะสูงที่สุดในบรรดากลยุทธ์ทั้งหมด
4) กลุ่มที่เน้นช่วงแคบและหนาแน่นของ Qwen3 มุ่งเน้นการทำ Arbitrage ที่มีประสิทธิภาพภายในช่วงที่จำกัด
มันใช้ช่วงราคา 4,000U ที่แคบที่สุดในบรรดาโมเดลทั้งหมด โดยรวมกับกริด 20 ช่องที่เป็นขนาดกลาง ทำให้ช่วงราคาต่อช่องค่อนข้างเล็ก นี่เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นอย่างมาก โดยเน้นการทำ Arbitrage ที่มีความหนาแน่นสูงภายในช่วงแคบๆ ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งต้องใช้ความแม่นยำในการคาดการณ์สูงมาก หากราคาหลุดออกจากช่วงที่กำหนดไว้ กลยุทธ์จะไร้ประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว
แม้ว่า AI จะไม่มีอารมณ์มารบกวน แต่ข้อมูลสุดท้ายแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของ "เทรดเดอร์" AI ยังคงขึ้นอยู่กับการฝึกอบรมข้อมูลและการออกแบบโมเดลอย่างมาก จากการเปรียบเทียบผลตอบแทน การควบคุมความเสี่ยง และอัตราการชนะ กลยุทธ์ของโมเดล AI แต่ละตัวมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดภายใต้เงื่อนไขเงินทุนและเลเวอเรจเดียวกัน ซึ่งเผยให้เห็นการแลกเปลี่ยนผลกำไรขาดทุนของ AI ที่แตกต่างกันในตลาดจริง (หมายเหตุ: การย้อนหลังไม่ได้หมายถึงผลตอบแทนในอนาคต แม้ว่า AI จะสามารถเลือกสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวยได้ แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนในการแสดงผลจริง):

หลังจากการประเมินแบบสามมิติของแต่ละโมเดล ใครคือ "นักเทรดอัจฉริยะ" ตัวจริง?
1) แชมป์ผลตอบแทนและนักผจญภัย: Claude
ครองตำแหน่งสูงสุดด้านผลตอบแทนรวม: Claude นำหน้าอย่างโดดเด่นด้วยอัตราผลตอบแทนสูงสุดที่ 10.23% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการรวมกันของช่วงที่มั่นคงและกริดขนาดกลางที่ตั้งไว้ประสบความสำเร็จในการจับช่วงการแกว่งตัวหลักของตลาด และมีประสิทธิภาพของกลยุทธ์สูงสุด
ความเสี่ยงและผลตอบแทน: ในขณะเดียวกันก็มีอัตราส่วน Sharpe สูงถึง 370.58% ซึ่งเป็นรองเพียง GPT-5 เท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงได้ดีเยี่ยม อย่างไรก็ตาม การขาดทุนสูงสุดที่ 5.32% แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนที่สูงนั้นสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการรับความผันผวนของผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงที่มากขึ้น ซึ่งกลยุทธ์แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวเข้ากับตลาดที่แข็งแกร่งและความเป็นนักผจญภัยในระดับหนึ่ง
2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมความเสี่ยงและต้นแบบประสิทธิภาพ: GPT-5
การควบคุมความเสี่ยงที่โดดเด่น: GPT-5 ตีความแก่นแท้ของกลยุทธ์ "อย่าพยายามทำกำไรทุกบาททุกสตางค์ในตลาด" ได้อย่างสมบูรณ์แบบ กลยุทธ์กริดความหนาแน่นต่ำของมันกรองเสียงรบกวนของตลาดจำนวนมากออกไป ทำให้เกิดการขาดทุนสูงสุดต่ำที่สุดที่ 3.89%
การทำกำไรอย่างมีประสิทธิภาพ: มันครองตำแหน่งสูงสุดด้วยอัตราการชนะสูงสุดที่ 89.16% และอัตราส่วน Sharpe สูงสุดที่ 379.02% ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพของกลยุทธ์ความถี่ต่ำขนาดใหญ่ GPT-5 เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงข้อดีของการลดจำนวนการซื้อขายและมุ่งเน้นการจับโอกาสการแกว่งตัวที่ใหญ่กว่า
3) ความแตกต่างของกลยุทธ์และปัญหาของการซื้อขายความถี่สูง
ผู้แสวงหาการทำกำไร: Qwen3 อยู่ในอันดับสามด้วยอัตราผลตอบแทน 8.06% ซึ่งแสดงผลงานได้ดี อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ช่วงแคบมากที่ 4,000U ของมันขึ้นอยู่กับการแกว่งตัวที่มีความหนาแน่นสูงของราคาภายในช่วงนั้นอย่างมาก การขาดทุนสูงสุดที่สูงถึง 5.32% เท่ากับ Claude ซึ่งยืนยันถึงความเข้มข้นของความเสี่ยงสูง – เมื่อตลาดทะลุช่วงแคบ กลยุทธ์จะเผชิญกับความเสี่ยงที่จะล้มเหลวอย่างรวดเร็ว
ความถี่สูง ประสิทธิภาพต่ำ: Grok-4 และ Gemini แม้จะใช้กลยุทธ์กริดความหนาแน่นสูง 50 ช่องที่คล้ายคลึงกัน แต่ผลตอบแทนค่อนข้างต่ำ (Grok-4 มีอัตราผลตอบแทนต่ำที่สุดที่ 5.91%) อัตราการชนะต่ำที่สุด (ประมาณ 72%) และอัตราส่วน Sharpe Ratio ที่ต่ำกว่า (Grok-4 ต่ำที่สุดที่ 284.14%) บ่งชี้ว่าการซื้อขายจำนวนน้อยบ่อยครั้งเกินไปอาจทำให้กำไรลดลงเนื่องจากต้นทุนการทำธุรกรรม เช่น ค่าธรรมเนียมและ slippage ซึ่งไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบของการซื้อขายความถี่สูง
มั่นคงแต่ไม่โดดเด่น: Gemini-2.5-Pro มี drawdown สูงสุดต่ำเป็นอันดับสอง (3.99%) แสดงให้เห็นถึงความมั่นคง แต่ผลตอบแทนอยู่ในระดับปานกลาง จัดอยู่ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสายกลาง ในขณะที่ DeepSeek-Chat มีอัตราการชนะและ drawdown ที่มั่นคง (อัตราการชนะ 76.11% และ drawdown 4.68%) อยู่ระหว่างกลยุทธ์ความถี่สูงและความถี่ต่ำ
ข้อสรุปหลัก: ตลาดได้พิสูจน์แล้วว่ากลยุทธ์ "ความถี่ต่ำ กำไรมาก" (GPT-5) และ "จับช่วงราคาได้แม่นยำ" (Claude) ดีกว่ากลยุทธ์ "ความถี่สูง กำไรน้อยที่สุด" (Grok-4/Gemini) GPT-5 ชนะด้วยการควบคุมความเสี่ยงที่ยอดเยี่ยมและอัตราส่วน Sharpe Ratio ที่สูงที่สุด ในขณะที่ Claude คว้าอันดับหนึ่งด้วยข้อได้เปรียบด้านผลตอบแทนสัมบูรณ์ ทั้งสองแสดงถึงจุดสิ้นสุดที่ประสบความสำเร็จสองประการของการควบคุมความเสี่ยงและการแสวงหากำไรอย่างจริงจัง
การแข่งขันการซื้อขายกริด AI ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเป็น "บทเรียน" กลยุทธ์การซื้อขายที่น่าสนใจอีกด้วย ไม่มีกลยุทธ์ใดที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ มีแต่กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาวะตลาดเท่านั้น ผลการประเมินกลยุทธ์ที่แตกต่างกันในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จของกลยุทธ์ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับสภาวะตลาดปัจจุบัน: กรณีศึกษาความสำเร็จของ GPT-5 บอกผู้ใช้อย่างชัดเจนว่ากลยุทธ์ที่ดีไม่เพียงแต่ต้องทำกำไรได้เท่านั้น แต่ยังต้องสามารถควบคุม drawdown ได้อีกด้วย ผู้ใช้จะต้องให้ความสำคัญกับการมีอัตราการชนะสูงและ Sharpe Ratio สูงมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่สูงเพียงอย่างเดียวเมื่อตั้งค่ากริด และตั้งค่า stop loss ที่เหมาะสมตามความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเอง
นอกจากนี้ จำนวนกริดและการรวมกันของช่วงราคากำหนด "บุคลิก" ของกลยุทธ์ ผู้ใช้ควรเลือกตามขั้นตอนของตลาดที่ประเมินไว้
• ความถี่ต่ำ กำไรมาก vs. ความถี่สูง กำไรน้อย: กลยุทธ์ความหนาแน่นต่ำของ GPT-5 พิสูจน์ให้เห็นว่าในสภาวะตลาดบางอย่าง การกรองสัญญาณรบกวนของตลาดและจับคลื่นขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพมากกว่า ในขณะที่กลยุทธ์ความหนาแน่นสูงของ Grok-4/Gemini แม้จะมีการซื้อขายบ่อยครั้ง แต่ก็ไม่สามารถทำกำไรสูงสุดได้เนื่องจากต้นทุนการทำธุรกรรม เป็นนัยว่ากลยุทธ์ "ความถี่สูง กำไรน้อย" มีข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่าสำหรับสภาวะตลาด
• การเก็งกำไรที่แม่นยำ: ผลตอบแทนที่สูงของ Claude และกลยุทธ์ช่วงแคบของ Qwen3 ล้วนแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการตัดสินช่วงตลาดที่แม่นยำ
ผู้ใช้สามารถรวมผลการประเมินนี้เข้ากับฟังก์ชันแพลตฟอร์ม OKX เพื่อปรับพารามิเตอร์ได้อย่างสมเหตุสมผล
• ผู้ใช้มือใหม่หรือประเภทอนุรักษ์นิยม: สามารถอ้างอิงกลยุทธ์เงินต้นต่อกริดเดี่ยวที่มีความหนาแน่นต่ำและสูงของ GPT-5 เพื่อความมั่นคง ลดความถี่ในการซื้อขายและความกดดันทางจิตใจ
• ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์หรือผู้ที่แสวงหาผลกำไร: สามารถอ้างอิงแผนของ Claude หลังจากตัดสินตลาดได้อย่างแม่นยำ ให้ใช้กริดที่มีความหนาแน่นปานกลางเพื่อขยายผลกำไร แต่ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับความผันผวนที่มากขึ้น
• ใช้เครื่องมือ AI ช่วยในการตัดสินใจและปรับพารามิเตอร์: การรวมพารามิเตอร์ที่โมเดล AI นำเสนอขึ้นอยู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพจากการย้อนรอยข้อมูลตลาดในอดีต ผู้ใช้สามารถอ้างอิงแนวคิดการออกแบบพารามิเตอร์ที่ฟังก์ชันกลยุทธ์ AI ที่ OKX Platform Strategy Trading นำเสนอได้ แต่สุดท้ายแล้วต้องปรับเปลี่ยนแบบไดนามิกตามการตัดสินใจของผู้ใช้เองเกี่ยวกับแนวโน้มของสกุลเงินและความผันผวน ตัวอย่างเช่น: เมื่อเผชิญกับตลาดที่มีแนวโน้มเดียว สามารถลดช่วงหรือลดกริดได้ และเพื่อจับตลาดใหญ่ สามารถเพิ่มช่วงได้
• อย่าลงทุนทั้งหมดในกลยุทธ์เดียว ควรกระจายสินทรัพย์และเป้าหมายอย่างสมเหตุสมผล: ใช้ฟังก์ชัน "Take Profit/Stop Loss" ของ OKX หรือการปิดสถานะเป็นระยะเพื่อล็อคผลกำไร และตั้ง Stop Loss นอกช่วงกริด เพื่อรับมือกับการสูญเสียเมื่อแนวโน้มกลับตัวอย่างรุนแรง

สุดท้ายนี้ ขอแจ้งข่าวสาร: นอกเหนือจากข้อมูลการทดสอบย้อนหลังแล้ว เรายังคงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพจริงของโมเดล AI ทั้งหกในกลยุทธ์กริดสัญญา BTC ของ OKX โปรดติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากช่องทางอย่างเป็นทางการของ OKX และ AiCoin!
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
บทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และเป็นเพียงมุมมองของผู้เขียน ไม่ได้สะท้อนถึงจุดยืนของ OKX บทความนี้ไม่มีเจตนาที่จะให้ (i) คำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำการลงทุน (ii) ข้อเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล (iii) คำแนะนำทางการเงิน บัญชี กฎหมาย หรือภาษี เราไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือประโยชน์ของข้อมูลดังกล่าว การถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล (รวมถึง Stablecoin และ NFT) มีความเสี่ยงสูงและอาจมีความผันผวนอย่างมาก คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายหรือถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นเหมาะสมกับคุณหรือไม่ โดยพิจารณาจากสถานการณ์ทางการเงินของคุณ สำหรับสถานการณ์เฉพาะของคุณ โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย/ภาษี/การลงทุนของคุณ โปรดรับผิดชอบในการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
บทความนี้เป็นการส่งเรื่อง ไม่ได้แสดงถึงมุมมองของ BlockBeats
ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนทางการของ BlockBeats:
กลุ่ม Telegram สมัครสมาชิก: https://t.me/theblockbeats
กลุ่ม Telegram พูดคุย: https://t.me/BlockBeats_App
บัญชี Twitter ทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia