ดัชนีความผันผวนของตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งกลับมาอย่างรุนแรง การพุ่งขึ้นของหุ้นชิปในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาถูกเบรกกระทันหัน

BlockBeats รายงานว่า วันที่ 6 มิถุนายน หลังจากกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวลงอย่างหนัก ดัชนี Cboe Volatility Index (VIX) ซึ่งรู้จักกันในชื่อ "ดัชนีความกลัว" ของวอลล์สตรีท พุ่งขึ้นเกือบ 40% ในวันเดียว ถือเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้ VanEck Semiconductor ETF (SMH) ร่วงลงเกือบ 10% ระหว่างวัน สิ้นสุดการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่กินเวลานานสองเดือนและสะสมเพิ่มขึ้นประมาณ 80%

ข้อมูลเผยว่า ปริมาณการซื้อขายออปชั่นของดัชนี S&P 500 ในวันศุกร์สูงถึง 7.8 ล้านสัญญา ซึ่งเป็นสถิติใหม่ สูงกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้าในเดือนเมษายนถึง 16% ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวสูงขึ้นหลังจากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งถูกเปิดเผย ความต้องการออปชั่นขายของกองทุน ETF พันธบัตรรัฐบาลระยะยาว (TLT) รวมถึง ETF พันธบัตรระดับ investment-grade และ high-yield เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

Brent Kochuba ผู้ก่อตั้ง SpotGamma แพลตฟอร์มวิเคราะห์ออปชั่น กล่าวว่า ความผิดปกติที่พรีเมียมของออปชั่นหุ้นรายตัวสูงกว่าออปชั่นดัชนีอย่างมากกำลังกลับมาสมดุลอีกครั้ง และความร้อนแรงของหุ้นกลุ่มชิปจำเป็นต้องชะลอตัว Danny Kirsch หัวหน้าฝ่ายออปชั่นของ Piper Sandler ชี้ว่า เงินทุนจำนวนมากจากกองทุน ETF แบบเลเวอเรจกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ประกอบกับการระดมทุนของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีอย่าง Meta และ Alphabet รวมถึงการออก IPO ขนาดใหญ่ ทำให้แรงกดดันในการปรับฐานของตลาดเพิ่มขึ้นอีก

เนื่องจากความต้องการรับความเสี่ยงลดลง Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์ชั่วครู่ก่อนทรงตัว ขณะที่หุ้นของ Strategy ร่วงลงเกือบ 7% ในวันนั้น โดยปริมาณการซื้อขายออปชั่นขายมากกว่าออปชั่นซื้อถึงสองเท่า ดัชนี Nasdaq บันทึกผลงานรายวันที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025